매스웍스는 매트랩(MATLAB) 및 시뮬링크(Simulink) 제품군 2020b 릴리스에 제공되는 파이낸셜 툴박스(Financial Toolbox)에 포함된 새로운 백테스팅 프레임워크를 발표했다.

이 새로운 백테스팅 프레임워크는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 위험, 투자, 포트폴리오 관리에 툴박스를 더욱 잘 활용할 수 있게 해준다.
 


트레이딩과 위험 관리에서 일상적으로 수행하는 백테스팅은 과거 데이터 또는 시뮬레이션된 데이터를 이용하여 트레이딩 전략, 위험 관리 모델 등 금융 모델을 검증하는 데 사용하는 프레임워크다. 이제 금융 전문가는 파이낸셜 툴박스를 이용하여 투자 전략을 정의하고, 백테스트를 실행하며, 결과를 요약하여 위험 대 투자 수익의 상충관계를 분석할 수 있다.

이 프레임워크는 결과를 분석하고 과거 데이터나 시뮬레이션된 시장 데이터로부터 나온 전략에 대한 성과 메트릭을 생성하는 데에도 사용할 수 있다. 이 툴박스는 맞춤형 거래 비용, 확장 룩백 윈도우(lookback window) 또는 롤링 룩백 윈도우, 마진 트레이딩, 장기/단기 포트폴리오를 지원한다.
 
매스웍스의 정량적 금융 제품군 매니저인 스튜어트 코졸라(Stuart Kozola)는 “포트폴리오를 백테스트할 수 있는 능력 덕분에, 자산군과 투자 전략에 관한 검정을 재구축할 때 도입되는 실수와 시간을 줄일 수 있다”라며, “파이낸셜 툴박스는 투자 관리자, 위험 관리자, 트레이더들이 익숙하고 완전히 투명하면서도 사용자 지정이 가능한 매트랩 환경에서 계속 작업하여, 모든 자산군과 대체 데이터 세트를 포함한 모든 데이터 출처에 걸쳐 투자 전략을 평가할 수 있게 한다”라고 언급했다.
 
파이낸셜 툴박스는 금융 데이터를 수학적으로 모델링하고 통계적으로 분석하기 위한 함수를 제공한다. 예금 회전수, 거래 비용, 반연속 제약 조건, 그리고 정의된 최소 또는 최대 자산 수를 고려하여 투자 포트폴리오를 분석, 백테스트 및 최적화할 수 있다. 이 툴박스를 사용하여 재무 전문가는 위험를 추정하고, 신용 평점표를 모델링하며, 수익률 곡선, 고정 수익 상품, 유럽 옵션을 분석하고 투자 성과를 측정할 수 있다.
 
파이낸셜 툴박스가 백테스팅을 간소화하는 방법을 알아보려면 투자 전략 백테스팅, 트레이딩 신호를 이용한 투자 전략 백테스팅에 관한 온라인 예제를 읽고 실행해 볼 수 있다.